이동 평균법 질문

이동 평균. 이 정보가 그래프로 그려진 경우, 이것은 다음과 같습니다. 이것은 계절에 따라 방문객 수에 큰 차이가 있다는 것을 보여줍니다. 봄과 여름보다 가을과 겨울에 훨씬 적습니다. 그러나, 방문자 수 추세를보고 싶다면 4 포인트 이동 평균을 계산할 수 있습니다. 2005 년 4/4 분기에 평균 방문자 수를 찾아서이 작업을 수행합니다. 지난 2005 년 3/4 분기와 2006 년 1 분기에 이어 2005 년 2/4 분기와 2006 년 2/4 분기에 계속 증가했다. 2006 년의 마지막 2/4 분기와 2007 년 2/4 분기의 마지막 평균치를 알아 냈다. 이동 평균을 그래프에 플롯하여 각 평균이 커버하는 4 분의 1의 중심에 그려 지도록합니다. 이제 방문자 수가 매우 약간 감소하는 것을 볼 수 있습니다. 이동 평균 - MA. 이동 평균 - MA. SMA 예를 들어, 증권을 고려해보십시오 15 일 20 일, 22 일, 24 일, 25 일, 23 일 주 2 일 5 일 26 일, 28 일, 26 일, 29 일, 27 일 주 3 일 28 일, 30 일, 27 일, 29 일, 28. 첫 10 일 동안의 마감일을 10 일간의 MA가 첫 번째 데이터 포인트로 평균한다. 다음 데이터 포인트는 가장 빠른 가격을 내리고, 11 일에 가격을 추가하고, 평균을 취하는 등등. 이전에 언급했듯이 MA는 과거 가격을 기반으로하기 때문에 현재 가격 행동을 지연시킵니다. MA의 기간이 길수록 지연 시간이 길어집니다. 따라서 200 일 MA는 20 일 MA보다 훨씬 지연됩니다 지난 200 일간 가격이 포함되어 있기 때문에 사용할 MA의 길이는 단기 거래에 사용되는 MA가 짧고 장기 투자자에게 더 적합한 장기 MA가있는 거래 목적에 따라 다릅니다. 200 일 MA는 광범위합니다 투자자와 거래자가 뒤를 잇고이 이동 평균 위와 아래의 휴식은 중요한 거래 신호로 간주됩니다. 또한 거래 상대방에게 중요한 거래 신호를 전합니다 n 또는 두 개의 평균이 교차 할 때 상승하는 MA는 보안이 상승 추세에있는 반면 MA는 하락세가 하락을 나타냄을 나타냅니다. 마찬가지로 상승 모멘텀은 단기 MA가 상승 할 때 발생하는 완만 한 교차로 확인됩니다 단기 MA가 장기 MA보다 낮을 때 발생하는 곰 같은 크로스 오버로 장기 상승 모멘텀이 확인됩니다. 이동 평균과 가중 평균의 차이는 무엇입니까? 5 기간 이동 평균 위의 공식을 기반으로 위에 열거 된 기간의 평균 가격은 90 66이었습니다. 이동 평균을 사용하는 것은 강력한 가격 변동을 제거하는 효과적인 방법입니다. 핵심 제한 사항은 이전 데이터는 데이터 세트의 시작 부분 근처의 데이터 포인트와 다르게 가중치가 적용되지 않습니다. 여기 가중 이동 평균이 적용됩니다. 가중 평균은 더 많은 curr에 더 무거운 가중치를 지정합니다 데이터 포인트가 먼 과거의 데이터 포인트보다 더 관련이 있기 때문에 데이터 포인트가 가중치의 합계가 1 또는 100까지 증가해야합니다. 단순 이동 평균의 경우 가중치가 균등하게 분배되므로 여기에 표시되지 않습니다 AAPL의 위의 표. 닫는 가격.