이동 평균. 이 예제는 Excel에서 시계열의 이동 평균을 계산하는 방법을 가르쳐줍니다. 이동 평균은 불규칙한 봉우리와 계곡을 부드럽게하여 경향을 쉽게 인식하는 데 사용됩니다 .1 먼저 시간 시리즈를 살펴 보겠습니다 .2 데이터 탭에서 데이터 분석을 클릭하십시오. 데이터 분석 단추를 찾을 수 없습니다. 여기를 클릭하여 분석 도구 추가 기능을로드하십시오 .3 이동 평균을 선택하고 확인을 클릭하십시오 .4 입력 범위 상자를 클릭하고 B2 M2 범위를 선택하십시오. 5 간격 상자를 클릭하고 6.6을 입력합니다. 출력 범위 상자를 클릭하고 셀 B3.8을 선택합니다. 이 값의 그래프를 플롯합니다. 설명 간격을 6으로 설정했기 때문에 이동 평균은 이전 5 개 데이터 포인트의 평균이고 현재 데이터 포인트 결과적으로 최고점과 최저점은 부드럽게됩니다. 그래프는 증가 추세를 보여줍니다. Excel은 이전 데이터 포인트가 충분하지 않기 때문에 처음 5 개 데이터 포인트에 대한 이동 평균을 계산할 수 없습니다 .9 간격 2에 대해 2 - 8 단계를 반복하십시오 및 간격 4. 결론 간격이 클수록 봉우리와 골이 더 매끄럽게됩니다. 간격이 작을수록 이동 평균이 실제 데이터 포인트에 가까워집니다. 볼륨 가중 평균 가격 VWAP. Volume 가중 평균 가격 VWAP. Volume-Weighted 평균 가격 VWAP는 정확하게 VWAP는 모든 거래 기간의 달러 가치를 당일의 총 거래량으로 나눈 값입니다. 거래가 닫히고 거래가 종료 될 때 계산이 시작됩니다. 현재 거래일에만 좋기 때문에, intraday 기간과 데이터는 계산에 사용됩니다. Tick vs Minute. Tickary VWAP는 틱 데이터를 기반으로합니다. 상상할 수 있듯이 하루 중 매분마다 틱 거래가 활발합니다. 활성 기간 동안 활성 증권은 20-30 틱을 가질 수 있습니다. 1 분 혼자 전형적인 증권 거래일에 390 분으로, 많은 종목들이 하루 5000 틱을 훨씬 넘습니다. 매일 5000 종 이상의 종목이 거래되고 있습니다. 지문 데이터를 기반으로 VWAP 대신 1, 5, 10, 15, 30 또는 60 분을 기준으로 intraday VWAP를 제공합니다. VWAP가 정의되지 않았습니다. 일별, 주별 또는 월별 기간에 대한 계산의 특성으로 인해 아래 참조하십시오. VWAP 계산에 관련된 다섯 가지 단계가 있습니다. 먼저, intraday 기간의 대표 가격을 계산합니다. 이것은 높음, 낮음 및 닫음의 평균입니다. 둘째, 기간에 따른 전형적인 가격 세 번째, 누적 합계라고도합니다. 누적 합계라고도합니다. 누적 볼륨의 누적 합계를 생성합니다. 다섯째, 가격 합계의 누적 합계를 누적 합계로 나눕니다. 위의 예는 IBM 거래 30 분 동안의 1 분간 VWAP를 보여줍니다. 누적 가격 별 누적 볼륨 별 누적 볼륨 별 누적 볼륨 별 볼륨 별 가중치 조정 된 가격 수준 첫 번째 VWAP 값은 항상 일반적인 가격입니다. 사용량은 분자와 분모에서 동일합니다. 첫 번째 계산에서 서로 상쇄합니다. 아래 차트는 IBM 가격에 대한 VWAP의 1 분 막대를 나타냅니다. 처음 127 분 36 초에서 최저 126 분 67 초까지 30 분 동안 거래 사실 VWAP는 매우 불안정한 처음 30 분이었습니다. VWAP는 127 21에서 127 09까지이 범위의 중간에있었습니다. 이동 평균과 마찬가지로 VWAP는 과거 데이터를 기반으로 한 평균이기 때문에 가격이 뒤집니다. 가 클수록 주식은 3PM만큼 331 분 동안 거래되었습니다. 누적 평균으로서, 이 지표는 과거의 많은 데이터 인 330 기간 이동 평균과 비슷합니다. 1 분짜리 VWAP 가치는 하루는 종종 390 분 이동 평균의 종료 값에 매우 가깝습니다. 두 이동 평균은 해당 일의 1 분 막대를 기준으로합니다. 종가에서 둘 다 하루 종일 390 분의 데이터를 기반으로합니다. 390 분 이동을 비교할 수 없습니다 하루 동안의 VWAP 평균 120 초에 390 분 이동 평균은 VWAP가 기억하지 못하는 전날의 데이터를 포함 할 것이고, VWAP 계산은 개방 시점과 종료 시점에서 신선한 상태로 시작합니다. 150 분의 거래가 12:00 PM까지 경과했기 때문에 12:00에 VWAP가 필요합니다. 이 지체에도 불구하고 차트리스트는 VWAP와 현재 가격을 비교하여 일일 가격의 일반적인 방향을 결정할 수 있습니다. 이는 이동 평균과 유사합니다 일반적으로 VWAP 및 일중 가격보다 낮 으면 일중 가격이 떨어지고 있습니다 VWAP 이상일 때 VWAP VWAP가 낮 사이의 어느 곳으로 떨어질 것입니다. 높은 가격대의 가격대가 낮을 때 가격대가 높습니다. 다음 3 개의 차트는 VWAP의 상승, 하강 및 변동의 예를 보여줍니다. VWAP. VWAP의 경우 유동성 포인트를 식별하는 데 사용됩니다 체중 가중치 가격 측정으로서, VWAP는 체중에 의해 가중 된 가격 수준을 반영합니다. 이것은 대규모 주문을하는 기관에 도움이 될 수 있습니다. 대규모 구매 또는 판매 주문을 입력 할 때 시장을 혼란시키지 않는 것이 좋습니다. VWAP 도움 이러한 기관들은 단기간에 특정 보안에 대한 액체 및 비 유동성 가격 포인트를 결정합니다. VWAP는 또한 거래 효율성을 측정하는 데 사용될 수 있습니다. 보안을 매매하거나 기관이나 개인이 VWAP 값과 VWAP 값을 비교할 수 있습니다. VWAP 값보다 낮은 가격으로 실행하면 보안이 평균 이하의 가격으로 구매 되었기 때문에 좋은 채우기로 간주됩니다. 반대로 VWAP보다 높은 가격으로 판매 된 주문은 평균 가격 이상으로 판매되었으므로 좋은 채우기로 간주됩니다. VWAP는 하루 동안의 가격에 대한 기준점 이와 같이, 그것은 일중 분석에 가장 적합합니다. 차트리스트는 현재 가격을 VWAP 값과 비교하여 일중 경향을 결정할 수 있습니다. VWAP를 사용하여 상대 값을 결정할 수도 있습니다. VWAP 값보다 낮은 가격은 그날 비교적 낮습니다 또는 특정 시간 VWAP 값보다 높은 가격은 해당 날짜 또는 특정 시간 동안 상대적으로 높습니다. VWAP는 누적 표시기로, 데이터 포인트가 하루 종일 점진적으로 증가합니다. 1 분 차트에서 IBM은 11AM, 90 데이터 분, 11PM, 210 데이터 포인트, 1PM, 390 데이터 포인트를 마감합니다. 하루가 늘어남에 따라 숫자가 급격히 증가합니다. VWAP는 Sharpchart에 오버레이 표시기로 표시 될 수 있습니다. 보안 기호를 입력 한 후, 일간 기간 및 범위를 선택하십시오. 이것은 하루 동안이거나 차트를 채울 수 있습니다. Chartists looking for 자세한 내용은 차트 채우기를 선택할 수 있습니다. 일반 레벨을 찾는 차타 상태는 하루를 선택할 수 있습니다. VWAP는 하루 이상 동안 플로팅 할 수 있지만, 새 계산 기간이 시작될 때 표시기가 이전 마감 값에서 다음 공개 값의 표준 가격으로 점프합니다 또한 VWAP 값은 가끔 가격 차트 VWAP에서 떨어질 수 있습니다. 45 5는 45 8에서 47까지 가격대가있는 차트에 표시됩니다. 차트 작성자는 때때로 범위를 하루 종일 연장해야합니다. 차트의 VWAP VWAP 값은 항상 차트의 왼쪽 상단에 표시됩니다. 라이브 차트를 보려면 아래 차트를 클릭하십시오. 이동 평균은 무엇입니까? 가장 많이 사용되는 기술 지표 중 이동 평균은 현재 추세이 자습서에서 MA로 일반적으로 쓰는 모든 유형의 이동 평균은 과거 데이터 요소의 수를 평균하여 계산 된 수학적 결과입니다. 결정된 평균 결과는 거래자가 매끄러운면을 볼 수 있도록 차트에 그려집니다 모든 금융 시장에 내재되어있는 일상적인 가격 변동에 초점을 맞추는 것이 아니라 단순 이동 평균 SMA라고도 부르는 이동 평균의 가장 간단한 형태는 주어진 집합의 산술 평균을 취하여 계산됩니다. 값 예를 들어 기본 10 일 이동 평균을 계산하려면 지난 10 일의 종가를 더한 다음 결과를 10으로 나눕니다. 그림 1에서 과거 가격의 합계 10 일 평균 10 일에 도달하기 위해 일 10 일로 나누어집니다. 상인이 50 일 평균을 보려면 대신 동일한 유형의 계산이 이루어 지지만 과거의 가격은 포함됩니다 50 일 지난 11 일간의 평균 결과는 과거 10 일간의 데이터 포인트를 고려하여 거래자에게 지난 10 일 동안 자산 가격이 어떻게 책정되었는지 아이디어를 제공합니다. 기술 거래자가이 도구를 이동 평균이라고 부르는 이유는 무엇일까요? 그냥 평범한 의미입니다. 새로운 값을 사용할 수있게되면 가장 오래된 데이터 요소를 집합에서 삭제하고 새 데이터 요소를 대체해야합니다. 따라서 데이터 집합은 새 데이터가 될 때마다 계속해서 계정으로 이동합니다 사용할 수있는이 계산 방법은 현재 정보 만 차지하고 있음을 보장합니다 그림 2에서 새 값인 5가 세트에 추가되면 지난 10 개의 데이터 포인트를 나타내는 빨간색 상자가 오른쪽으로 이동하고 마지막 값인 15 t에서 떨어 뜨린다. 계산 5의 비교적 작은 값이 15의 높은 값을 대체하기 때문에 데이터 세트의 평균이 11에서 10으로 감소하는 것을 볼 수 있습니다. 이동 평균은 어떻게 보입니까? 의 MA 계산 된 그들은 차트에 음모를 꾸미고 이동 평균선을 만들기 위해 연결이 커브 라인은 기술 거래자의 차트에 일반적이지만 나중에 사용되는 방법은 크게 달라질 수 있습니다. 그림 3에서 계산에 사용 된 기간 수를 조정하여 차트에 둘 이상의 이동 평균을 추가 할 수 있습니다. 이 커브 선은 처음에는 혼란스럽게 보일 수 있지만 시간이 지남에 따라 익숙해집니다 빨간색 선은 지난 50 일 동안의 평균 가격이며 파란 선은 지난 100 일 동안의 평균 가격입니다. 이제 이동 평균이 무엇인지 알 수 있으며 다른 유형을 소개 할 것입니다. 전진하는 아베 분노하고 이전에 언급 한 단순 이동 평균과 어떻게 다른지 검토하십시오. 단순 이동 평균은 거래자들 사이에서 매우 인기가 있지만 모든 기술 지표와 마찬가지로 비평가가 있습니다 많은 개인은 SMA의 유용성은 제한되어 있다고 주장합니다. 데이터 계열은 연속적으로 발생하는 위치에 관계없이 동일하게 가중치가 부여됩니다. 비평가는 최신 데이터가 이전 데이터보다 중요하고 최종 결과에 더 큰 영향을 주어야한다고 주장합니다. 이 비판에 대한 응답으로 거래자는 최근 데이터에 더 많은 가중치가 주어 졌으므로 이후 다양한 유형의 새로운 평균이 창안되었습니다. 그 중 가장 인기있는 것은 지수 이동 평균 EMA입니다. 자세한 내용은 가중 평균 이동의 기본 사항 및 SMA와 EMA. 지수 이동 평균 지수 이동 평균은 최근 평균 가격에 더 많은 가중치를 부여하는 이동 평균 유형으로, 새로운 정보에 대한 반응 EMA 계산을위한 다소 복잡한 방정식을 배우는 것은 거의 모든 차트 작성 패키지가 계산을하기 때문에 많은 상인에게는 불필요 할 수 있습니다. 그러나 수학 괴짜에 대해서는 여기 EMA 방정식이 있습니다. EMA의 첫 번째 점을 계산하면 이전 EMA로 사용할 수있는 값이 없음을 알 수 있습니다. 이 작은 문제는 간단한 이동 평균으로 계산을 시작한 다음 위의 수식을 계속 사용하여 해결할 수 있습니다. 간단한 이동 평균 및 지수 이동 평균을 모두 계산하는 방법에 대한 실례를 포함하는 샘플 스프레드 시트를 가지고 있습니다. EMA와 SMA의 차이점 이제 SMA와 EMA가 계산되는 방법을 더 잘 이해하게되었으므로, 이 평균이 어떻게 다른지 살펴 보겠습니다. EMA의 계산을 살펴보면 최근 데이터 요소에 중점을두고 있음을 알 수 있습니다. 가중 평균의 ype 그림 5에서 각 평균에 사용 된 기간의 수는 동일 15이지만 EMA는 변동하는 가격에보다 신속하게 응답합니다. EMA가 가격이 상승 할 때 더 높은 가치를 지니고 있으며 가격이 하락할 때 SMA이 응답은 많은 거래자가 SMA를 통해 EMA를 사용하는 것을 선호하는 주요 이유입니다. 다른 요일은 무엇을 의미합니까? 이동 평균은 완전히 사용자 정의 가능한 표시기입니다. 즉, 사용자는 언제든지 자유롭게 선택할 수 있습니다 평균을 만들 때 원하는 평균 이동 평균에 사용되는 가장 일반적인 기간은 15, 20, 30, 50, 100 및 200 일입니다. 평균을 생성하는 데 사용되는 시간이 짧을수록 변경 가격이 더 민감 해집니다. 시간 간격, 민감도가 낮거나 평탄 해지면 평균값이됩니다. 이동 평균을 설정할 때 사용할 적절한 시간 프레임이 없습니다. 가장 적합한 방법을 찾아내는 가장 좋은 방법은 숫자를 실험하는 것입니다 f 당신이 당신의 전략에 맞는 것을 찾을 때까지 다른 시간주기.
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